Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa con người và máy tính trong lĩnh vực máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc tín hiệu như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời, v.v.

Tuy nhiên, có nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người cho rằng sở hữu hệ thống giao dịch sẽ đảm bảo lợi nhuận, hoặc tìm kiếm một hệ thống tốt hơn sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội. Còn có người tin rằng tồn tại một hệ thống giao dịch kỳ diệu nào đó có thể đảm bảo lợi nhuận chắc chắn. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.

Thực tế là trên thế giới không tồn tại một hệ thống giao dịch nào có thể tạo ra lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi có một hệ thống xuất sắc, người sử dụng cũng cần phải có khả năng thực thi mạnh mẽ. Hơn nữa, mỗi người đều cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân, thay vì theo đuổi một "hệ thống tốt" tiêu chuẩn.

Hệ thống giao dịch giống như một tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó nằm ở cấp độ chiến lược. Mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng ít nhất có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội cho các lần sau. Còn tư duy và chiến lược cụ thể thuộc về cấp độ chiến dịch, thì hành động giao dịch là sự thể hiện ở cấp độ chiến thuật.

Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Trong lý tưởng, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro không nên thấp hơn 2. Tỷ lệ 3 có thể được coi là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và trên 5 thì được coi là điểm tối đa. Khuyến nghị các nhà đầu tư tính toán tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của hệ thống giao dịch mà họ sử dụng lâu dài, để đánh giá hiệu quả của nó.

Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xem xét những yếu tố sau:

1. Phán đoán chu kỳ: Hiểu xu hướng thị trường, xác định chu kỳ thị trường hiện tại.

2. Tư duy vận hành: Xác định rõ các nguyên tắc và chiến lược cơ bản.

3. Chọn đối tượng: Lựa chọn đối tượng đầu tư tiềm năng theo một tiêu chuẩn nhất định.

4. Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua và bán tốt nhất.

5. Quy tắc mua bán: Đặt ra các điều kiện vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng.

6. Quản lý vốn: Phân bổ hợp lý vốn, đảm bảo hiệu quả sử dụng và an toàn.

7. Kiểm soát rủi ro: Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, bao gồm cơ chế cắt lỗ và kiểm soát vị thế.

Trong thị trường tăng giá, tầm quan trọng của việc chọn lựa tài sản trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Để đạt được lợi nhuận vượt trội, cần phải lựa chọn kỹ lưỡng các tài sản nắm giữ và tránh việc thay đổi danh mục thường xuyên. Lợi nhuận trong thị trường tăng giá chủ yếu đến từ việc đầu tư lớn và thời gian nắm giữ dài.

Thời điểm và quy tắc mua bán là những phương tiện kiểm soát rủi ro chính. Quy tắc mua bán nên giữ được một mức độ linh hoạt nhất định, chiếm khoảng 20% đến 30% tính chủ quan. Việc mua vào nên dựa trên điểm mua kỹ thuật, trong khi việc bán ra cần có một khả năng dự đoán nhất định.

Quản lý vốn là một bộ quy tắc kỷ luật, chẳng hạn như khóa lợi nhuận định kỳ, mở vị thế theo từng đợt, v.v. Đối với người mới bắt đầu, nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, vì nó sẽ khuếch đại ảnh hưởng của cảm xúc do sự biến động của thị trường.

Kiểm soát rủi ro là quy tắc sắt trong hệ thống giao dịch, có thể đóng vai trò bảo đảm cuối cùng trong quá trình vận hành, ngăn chặn những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi.

Một ví dụ về hệ thống giao dịch đơn giản là phương pháp tám của Granville, nó dựa trên đường trung bình động để đánh giá xu hướng giá. Khi đường trung bình tăng lên, đó là cơ hội mua, khi giảm xuống, đó là cơ hội bán. Điểm mua tốt nhất là khi đường trung bình chuyển từ giảm sang tăng và giá vượt qua, trong khi điểm bán quan trọng là khi đường trung bình chuyển từ tăng sang giảm và giá giảm xuống.

Tóm lại, việc xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp và thực hiện nghiêm ngặt là chìa khóa để tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch. Mỗi nhà đầu tư nên tối ưu hóa và điều chỉnh hệ thống giao dịch của mình dựa trên tình hình cá nhân và môi trường thị trường.