Торговельна система насправді є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людини з комп'ютером або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить сукупність сигналів, таких як вхід, вихід, стоп-лос, тейк-профіт тощо.
Однак існує безліч непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що наявність торгової системи може гарантувати прибуток, або що пошук кращої системи призведе до надприбутків. Інші вірять, що існує якась чарівна торгова система, яка забезпечить гарантований прибуток. Ці погляди заслуговують на дискусію.
Насправді у світі не існує торгової системи, яка завжди приносить прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувачеві потрібно мати сильну здатність до виконання. Крім того, кожен має знайти торгову систему, яка підходить саме йому, а не прагнути до стандартизованої "доброї" системи.
Торговельна система більше схожа на військову концепцію, вона знаходиться на стратегічному рівні. Хоча не можна гарантувати перемогу в кожній битві, принаймні можна уникнути катастрофічної поразки та зберегти можливості для подальших дій. А конкретне мислення та стратегії належать до оперативного рівня, тоді як торгові дії є втіленням тактичного рівня.
При оцінці торгової системи найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. В ідеалі коефіцієнт прибутковості не повинен бути менше 2. Коефіцієнт прибутковості 3 вважається задовільним, 4 – добрим, 5 – відмінним, а понад 5 – це максимальний бал. Рекомендується інвесторам розрахувати коефіцієнт прибутковості своєї торгової системи, якою вони користуються протягом тривалого часу, щоб оцінити її ефективність.
При проектуванні торгової системи необхідно врахувати такі елементи:
Періодичне визначення: розуміти загальні тенденції на ринку, визначати, в якому ринковому циклі ви перебуваєте.
Операційне мислення: чітке визначення основних операційних концепцій та стратегій.
Вибір об'єкта: вибір потенційних інвестиційних об'єктів за певними критеріями.
Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу.
Правила торгівлі: встановіть чіткі умови входу та виходу.
Управління капіталом: раціонально розподіляти капітал, щоб забезпечити ефективність і безпеку використання.
Контроль ризиків: розробка стратегій управління ризиками, включаючи механізми стоп-лоссу та контроль позицій тощо.
У бичачому ринку важливість вибору активів особливо підкреслюється. Щоб отримати надприбуток, потрібно ретельно підбирати активи для утримання та уникати частих змін портфеля. Прибуток у бичачому ринку в основному походить від значних інвестицій та тривалого утримання.
Часування та правила торгівлі є ключовими засобами контролю ризиків. Правила торгівлі повинні зберігати певну гнучкість, приблизно 20% до 30% суб'єктивності. Купівля повинна базуватися на технічних точках входу, тоді як продаж вимагає певної здатності до прогнозування.
Управління коштами — це набір дисциплінарних правил, таких як регулярне фіксування прибутку, відкриття позицій по частинах тощо. Для новачків рекомендується обережно використовувати важелі, оскільки вони посилюють емоційний вплив ринкових коливань.
Контроль ризиків є залізним правилом торгової системи, яке може виконувати роль останньої гарантії в процесі операцій, запобігаючи помилкам через жадібність або зухвалий настрій.
Простий приклад торгової системи - це вісім правил Гранвілла, які ґрунтуються на використанні ковзаючих середніх для оцінки цінових тенденцій. Коли середнє значення зростає, це є можливістю для покупки, а коли знижується - можливістю для продажу. Найкраща точка для покупки - це коли середня лінія переходить з падіння в зростання, а ціна прориває її; важлива точка для продажу - коли середня лінія переходить з зростання в падіння, а ціна пробиває її.
Отже, побудова власної торгової системи та суворе її дотримання є ключем до підвищення ймовірності успіху в торгівлі. Кожен інвестор повинен постійно оптимізувати та коригувати свою торгову систему відповідно до власних обставин та ринкового середовища.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз глибини торгової системи: сутність, помилки і елементи побудови
Суть та побудова торгової системи
Торговельна система насправді є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людини з комп'ютером або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить сукупність сигналів, таких як вхід, вихід, стоп-лос, тейк-профіт тощо.
Однак існує безліч непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що наявність торгової системи може гарантувати прибуток, або що пошук кращої системи призведе до надприбутків. Інші вірять, що існує якась чарівна торгова система, яка забезпечить гарантований прибуток. Ці погляди заслуговують на дискусію.
Насправді у світі не існує торгової системи, яка завжди приносить прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувачеві потрібно мати сильну здатність до виконання. Крім того, кожен має знайти торгову систему, яка підходить саме йому, а не прагнути до стандартизованої "доброї" системи.
Торговельна система більше схожа на військову концепцію, вона знаходиться на стратегічному рівні. Хоча не можна гарантувати перемогу в кожній битві, принаймні можна уникнути катастрофічної поразки та зберегти можливості для подальших дій. А конкретне мислення та стратегії належать до оперативного рівня, тоді як торгові дії є втіленням тактичного рівня.
При оцінці торгової системи найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. В ідеалі коефіцієнт прибутковості не повинен бути менше 2. Коефіцієнт прибутковості 3 вважається задовільним, 4 – добрим, 5 – відмінним, а понад 5 – це максимальний бал. Рекомендується інвесторам розрахувати коефіцієнт прибутковості своєї торгової системи, якою вони користуються протягом тривалого часу, щоб оцінити її ефективність.
При проектуванні торгової системи необхідно врахувати такі елементи:
Періодичне визначення: розуміти загальні тенденції на ринку, визначати, в якому ринковому циклі ви перебуваєте.
Операційне мислення: чітке визначення основних операційних концепцій та стратегій.
Вибір об'єкта: вибір потенційних інвестиційних об'єктів за певними критеріями.
Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу.
Правила торгівлі: встановіть чіткі умови входу та виходу.
Управління капіталом: раціонально розподіляти капітал, щоб забезпечити ефективність і безпеку використання.
Контроль ризиків: розробка стратегій управління ризиками, включаючи механізми стоп-лоссу та контроль позицій тощо.
У бичачому ринку важливість вибору активів особливо підкреслюється. Щоб отримати надприбуток, потрібно ретельно підбирати активи для утримання та уникати частих змін портфеля. Прибуток у бичачому ринку в основному походить від значних інвестицій та тривалого утримання.
Часування та правила торгівлі є ключовими засобами контролю ризиків. Правила торгівлі повинні зберігати певну гнучкість, приблизно 20% до 30% суб'єктивності. Купівля повинна базуватися на технічних точках входу, тоді як продаж вимагає певної здатності до прогнозування.
Управління коштами — це набір дисциплінарних правил, таких як регулярне фіксування прибутку, відкриття позицій по частинах тощо. Для новачків рекомендується обережно використовувати важелі, оскільки вони посилюють емоційний вплив ринкових коливань.
Контроль ризиків є залізним правилом торгової системи, яке може виконувати роль останньої гарантії в процесі операцій, запобігаючи помилкам через жадібність або зухвалий настрій.
Простий приклад торгової системи - це вісім правил Гранвілла, які ґрунтуються на використанні ковзаючих середніх для оцінки цінових тенденцій. Коли середнє значення зростає, це є можливістю для покупки, а коли знижується - можливістю для продажу. Найкраща точка для покупки - це коли середня лінія переходить з падіння в зростання, а ціна прориває її; важлива точка для продажу - коли середня лінія переходить з зростання в падіння, а ціна пробиває її.
Отже, побудова власної торгової системи та суворе її дотримання є ключем до підвищення ймовірності успіху в торгівлі. Кожен інвестор повинен постійно оптимізувати та коригувати свою торгову систему відповідно до власних обставин та ринкового середовища.