İşlem Sisteminin Doğası ve İnşası

Ticaret sistemi esasen bir dizi tam işlem kuralıdır; bu, bilgisayardaki insan-makine etkileşim sistemine veya biyolojideki koşullu refleks mekanizmasına benzer. Giriş, çıkış, zararı durdurma, kar alma gibi bir dizi sinyal kuralının toplamını içerir.

Ancak, ticaret sistemleri hakkında birçok yanlış anlama vardır. Bazıları, bir ticaret sistemine sahip olmanın kâr garantilediğini veya daha iyi bir sistem bulmanın aşırı kazanç sağlayacağını düşünmektedir. Diğerleri ise, kesinlikle kaybetmeyecek bir ticaret sistemi olduğuna inanmaktadır. Bu görüşler tartışmaya değerdir.

Gerçekten, dünyada sürekli kar sağlayan bir ticaret sistemi yoktur. Harika bir sisteme sahip olsanız bile, kullanıcıların güçlü bir uygulama gücüne sahip olması gerekir. Ayrıca, herkesin kendine uygun bir ticaret sistemi bulması gerekir, standart bir "iyi" sistem peşinde koşmak yerine.

Ticaret sistemi daha çok askeri bir düşünce tarzına benziyor, stratejik bir düzeyde yer alıyor. Her savaşın zaferle sonuçlanmasını garanti edemese de, en azından büyük bir yenilgiyi önleyip sonraki fırsatları koruyabilir. Belirli operasyonel düşünce ve stratejiler ise muharebe düzeyine aittir, ticaret hareketleri ise taktiksel düzeyde bir ifadedir.

Bir ticaret sistemini değerlendirirken, en kritik gösterge "kâr-zarar oranı"dır; bu, ortalama kâr miktarının ortalama zarar miktarına bölünmesidir. İdeal koşullarda, kâr-zarar oranı 2'nin altında olmamalıdır. 3 kâr-zarar oranı geçer, 4 iyi, 5 mükemmel olarak kabul edilir; 5'i aşan oranlar tam puan olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılara, kullandıkları ticaret sisteminin kâr-zarar oranını hesaplamaları önerilir; bu, sistemin etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Ticaret sistemi tasarlarken, aşağıdaki unsurları dikkate almak gerekir:

1. Döngü belirleme: Pazarın genel durumunu anlamak ve mevcut piyasa döngüsünü değerlendirmek.

2. İşletme Düşüncesi: Temel işletme ilkelerini ve stratejilerini netleştirin.

3. Hedef Seçimi: Belirli kriterlere göre potansiyel yatırım nesneleri seçin.

4. Zamanlama: En iyi alım ve satım zamanını belirleyin.

5. Alım satım kuralları: Açık giriş ve çıkış koşulları belirleyin.

6. Fon yönetimi: Fonları makul bir şekilde dağıtmak, verimliliği ve güvenliği sağlamak.

7. Risk kontrolü: Zarar durdurma mekanizmaları ve pozisyon kontrolü gibi risk yönetimi stratejileri belirleyin.

Boğa piyasasında, varlık seçiminin önemi özellikle belirgindir. Aşırı getiri elde etmek için, sahip olunan varlıkların dikkatlice seçilmesi ve sık sık pozisyon değiştirmekten kaçınılması gerekir. Boğa piyasasındaki kârlar esasen yüksek yatırımlardan ve daha uzun holding sürelerinden gelir.

Zamanlama ve alım satım kuralları, riskleri kontrol etmenin anahtar yöntemleridir. Alım satım kuralları belirli bir esnekliği korumalıdır ve yaklaşık %20 ila %30 oranında öznel olmalıdır. Alım, teknik alım noktalarına dayanarak yapılmalı, satım ise belirli bir ön görme yeteneği gerektirmektedir.

Fon yönetimi, karı belirli aralıklarla kilitlemek, kısmi pozisyon açmak gibi disiplinli kurallardan oluşan bir settir. Yeni başlayanlar için, kaldıraç kullanırken dikkatli olmaları önerilir, çünkü bu piyasa dalgalanmalarının getirdiği duygusal etkileri büyütür.

Risk kontrolü, ticaret sisteminin demir kuralıdır ve işlem sürecinde son güvence işlevi görerek, açgözlülük veya şans faktörü nedeniyle hata yapılmasını önler.

Basit bir ticaret sistemi örneği, fiyat hareketlerini değerlendirmek için hareketli ortalamalara dayanan Granville'in Sekiz Kuralı'dır. Ortalama yükseldiğinde alım fırsatı, düştüğünde satım fırsatı vardır. Ortalama düşüşten yükselişe geçtiğinde ve fiyat kırıldığında en iyi alım noktasıdır; yükselişten düşüşe geçtiğinde ve fiyat düştüğünde önemli satım noktasıdır.

Sonuç olarak, kendinize uygun bir ticaret sistemi oluşturmak ve buna sıkı bir şekilde uymak, ticaret başarı oranını artırmanın anahtarıdır. Her yatırımcı, kendi durumu ve piyasa koşullarına göre ticaret sistemini sürekli olarak optimize etmeli ve ayarlamalıdır.