Vadeli İşlemler Trade kazanç ve kayıp hesaplama ile Risk Yönetimi tam analizi

robot
Abstract generation in progress

Vadeli İşlemler Trade'in Karlılık ve Risk Yönetimi Hesaplaması

Vadeli İşlemler, kripto para piyasasında en popüler türev araçlardan biri olarak, kâr-zarar hesaplama mekanizması ve Risk Yönetimi stratejileri derinlemesine incelenmeyi gerektirir. Bu makale, Vadeli İşlem Trade içindeki anahtar faktörleri çeşitli açılardan analiz ederek, traderların bu karmaşık finansal aracı daha iyi anlamalarına ve başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.

1. Kâr/Zarar Hesaplama Mekanizması

Vadeli İşlemlerinin kazanç ve kayıp hesaplaması esasen iki kategoriye ayrılır: USDT teminatı ( yönlü ) vadeli işlem ve kripto para teminatı ( ters ) vadeli işlem.

1.1 USDT teminat ( pozitif ) Vadeli İşlem Trade

Bu tür vadeli işlemler, teminat ve hesap kapama para birimi olarak stabil coin kullanır, kar ve zarar hesaplaması lineer bir ilişki gösterir.

Gerçekleşmemiş Kar/Zarar Hesaplama Formülü:

  • Uzun Pozisyon: ( işaret fiyatı - Ortalama açılış fiyatı ) × Pozisyon miktarı
  • Kısa Pozisyon: ( ortalama açılış fiyatı - İşaret fiyatı ) × Pozisyon miktarı

Gerçekleşmiş Kâr/Zarar Hesaplama Formülü: Gerçekleşen Kar/Zarar = ( Kapatma Fiyatı - Ortalama Açılış Fiyatı) × Kapatma Miktarı - İşlem Ücreti - Pozisyon Süresince Oluşan Fon Maliyeti

Dikkat edilmesi gereken nokta, işlem ücretleri ve fon maliyetlerinin, teminat miktarına değil, sözleşmenin nominal değeri üzerinden hesaplandığıdır. Bu, yüksek kaldıraçlı ticarette özellikle önemlidir.

1.2 Coin Bazlı Teminat ( Ters ) Vadeli İşlemler

Bu tür vadeli işlemler, işlem gören kripto parayı teminat ve hesaplama para birimi olarak kullanır; kar ve zarar hesaplaması doğrusal olmayan bir ilişkiye sahiptir.

Kâr/Zarar Hesaplama Formülü:

  • Uzun Pozisyon: ( kapama fiyatı - açılış fiyatı ) × pozisyon miktarı - işlem ücreti
  • Kısa Pozisyon: ( Açılış Fiyatı - Kapatma Fiyatı ) × Pozisyon Miktarı - İşlem Ücreti

Coin bazlı vadeli işlemler asimetrik risk özelliklerine sahiptir; alıcılar fiyatlar yükseldiğinde hızla artan kazançlar elde eder, ancak fiyatlar düştüğünde daha büyük tasfiye riskiyle karşı karşıya kalırlar.

2. Gizli Risk Analizi

2.1 İşaret fiyatı ile en son işlem fiyatı arasındaki fark

Borsa, gerçekleşmemiş kar/zarar ve zorunlu tasfiye tetiklemek için işaret fiyatını kullanırken, siparişlerin yürütülmesi en son işlem fiyatına göre yapılır. Bu çift fiyat sistemi şöyle sonuçlanabilir:

  1. Gereksiz zararı durdurma: En son işlem fiyatındaki ani dalgalanmalar zararı durdurmayı tetiklerken, işaret fiyatı sabit kalır.
  2. Beklenmedik Zorla Tasfiye: Diğer borsalardaki fiyat değişiklikleri nedeniyle endeks fiyatı ve işaret fiyatı düşebilir, mevcut borsa fiyatı stabil olsa bile zorla tasfiye tetiklenebilir.

2.2 Yüksek kaldıraçlı işlemlerde finansman maliyetinin etkisi

Fonlama maliyetleri, sözleşmenin nominal değeri üzerinden hesaplanır ve yüksek kaldıraçlı işlemlerde bileşik faiz etkisi yaratabilir. Uzun süreli pozisyonlar, büyük miktarda teminatın fonlama maliyetleri tarafından aşındırılmasına neden olabilir ve likidasyon riskini artırabilir.

2.3 Zincirli Tasfiye ve İşlem Kayması

Büyük kaldıraç pozisyonlarının zorla kapatılması, zincirleme reaksiyonlara neden olabilir ve büyük işlem kaymaları yaratabilir. Likidite eksikliği olan piyasalarda bu durum özellikle ciddidir ve gerçek kapatma fiyatının beklenenden çok daha düşük olmasına yol açabilir.

2.4 Otomatik Pozisyon Kapatma ( ADL ) mekanizması

Sigorta fonu tükendiğinde, sistem zararları telafi etmek için en kârlı ters pozisyonu zorla kapatacaktır. Bu, kâr eden traderların bile piyasa riskini üstlenmek zorunda kalabileceği anlamına gelir.

3. Risk Yönetimi Önerileri

  1. Kullanılan platformun belirli kurallarını ve mekanizmalarını tam olarak anlayın.
  2. Aşırı kaldıraç kullanımından kaçının, pozisyon ölçeğini makul bir şekilde kontrol edin.
  3. Kayma riskini azaltmak için piyasa durdurma yerine limit durdurma kullanın.
  4. İşaret fiyatı ve endeks fiyatı yapısını yakından takip edin.
  5. Uzun vadeli pozisyon almak için fon maliyet oranlarının zirve dönemlerinden kaçının.
  6. Yüksek volatilite piyasalarında işlem süresini kısaltın, stratejiyi esnek bir şekilde ayarlayın.

Vadeli İşlemler ticareti dolu fırsatlarla birlikte, büyük riskler de barındırmaktadır. Sadece çalışma mekanizmasını tam olarak anlamak ve uygun Risk Yönetimi önlemleri almak, bu karmaşık pazarda yenilmez bir konumda kalmayı sağlar. Dikkatli ve saygılı olmak, piyasa değişikliklerini sürekli takip etmek, uzun vadeli ticarette başarı elde etmenin anahtarıdır.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 8
  • Share
Comment
0/400
UnluckyLemurvip
· 17h ago
Yine bir hayalin başladığı yer.
View OriginalReply0
bridge_anxietyvip
· 08-01 22:56
Bu kadar hesaplamak yerine doğrudan all in yapmak daha iyi.
View OriginalReply0
ImpermanentPhobiavip
· 08-01 22:56
Bunu bir Tasfiye Ol fiyatı olarak saymıyor musun? Heh
View OriginalReply0
GateUser-4745f9cevip
· 08-01 22:55
Kim bu şeyi sayar, direkt bir atış.
View OriginalReply0
HashRateHermitvip
· 08-01 22:55
Yine bir enayi toplama makinesi
View OriginalReply0
fren_with_benefitsvip
· 08-01 22:48
Kayıplar oldu demek ki, %50 Çökme ile iş tamam.
View OriginalReply0
MemeTokenGeniusvip
· 08-01 22:38
Yine sadece kağıt üzerinde kazandın, değil mi?
View OriginalReply0
PuzzledScholarvip
· 08-01 22:35
Para kaybetmek, Vadeli İşlemler'in özüdür. Anladın mı?
View OriginalReply0
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)