Торговая система по сути является набором полных операционных правил, аналогичных системам человеко-машинного взаимодействия в компьютерах или механизмам условного рефлекса в биологии. Она включает в себя совокупность сигналов правил, таких как вход, выход, стоп-лосс и тейк-профит.
Тем не менее, существует множество недоразумений относительно торговых систем. Некоторые считают, что наличие торговой системы гарантирует прибыль, или что поиск более совершенной системы может привести к сверхприбыли. Другие верят, что существует некая волшебная торговая система, которая может гарантировать безубыточность. Все эти точки зрения заслуживают обсуждения.
На самом деле в мире не существует торговых систем, которые всегда приносят стабильную прибыль. Даже имея отличную систему, пользователю необходимо обладать высокой силой исполнения. Кроме того, каждому нужно найти торговую систему, которая подходит именно ему, а не стремиться к стандартизированной "хорошей" системе.
Торговая система больше похожа на военную доктрину, она находится на стратегическом уровне. Хотя нельзя гарантировать победу в каждой битве, по крайней мере, это может помочь избежать поражений и сохранить возможности для будущих действий. Конкретное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а торговые действия являются проявлением тактики.
При оценке торговой системы самым важным показателем является "коэффициент прибыли и убытков", то есть средняя прибыль деленная на средний убыток. В идеале коэффициент прибыли и убытков должен быть не ниже 2. Коэффициент 3 считается удовлетворительным, 4 - хорошим, 5 - отличным, а более 5 можно считать максимальным баллом. Рекомендуется инвесторам рассчитать коэффициент прибыли и убытков своей долгосрочной торговой системы, чтобы оценить ее эффективность.
При проектировании торговой системы необходимо учитывать следующие элементы:
Определение цикла: понимание рыночных тенденций и оценка текущего рыночного цикла.
Операционное мышление: четкое понимание основных концепций и стратегий операций.
Выбор объекта: выбрать потенциальные инвестиционные объекты на основе определенных критериев.
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи.
Правила торговли: установите четкие условия для входа и выхода.
Управление капиталом: разумное распределение средств, обеспечение эффективности и безопасности использования.
Контроль рисков: разработка стратегии управления рисками, включая механизмы стоп-лосса и контроль позиций.
В бычьем рынке важность выбора объектов особенно выделяется. Для получения сверхприбыли необходимо тщательно выбирать удерживаемые объекты и избегать частой смены портфеля. Прибыль на бычьем рынке в основном приходит от значительных вложений и длительного времени удержания.
Правила тайминга и торговли являются ключевыми средствами управления рисками. Правила торговли должны сохранять определенную гибкость, составляя около 20% до 30% субъективности. Покупка должна основываться на технических точках входа, а продажа требует определенной предвосхищающей способности.
Управление капиталом - это набор дисциплинарных правил, таких как регулярная фиксация прибыли и поэтапное открытие позиций. Для новичков рекомендуется осторожно использовать кредитное плечо, так как оно усиливает эмоциональное воздействие рыночной волатильности.
Контроль риска является железным правилом торговой системы, которое может сыграть последнюю защитную роль в процессе операций, предотвращая ошибки, вызванные жадностью или азартом.
Простой пример торговой системы — это восемь правил Гранвиля, которые основываются на средних значениях для оценки ценовых движений. Когда средняя линия восходит, это сигнал для покупки, а когда она понижается — сигнал для продажи. Лучшие точки для покупки возникают, когда средняя линия переходит из падения в рост, и цена пробивает её; важные точки для продажи — когда средняя линия переходит из роста в падение, и цена пробивает её.
В общем, создание собственной торговой системы и строгое ее соблюдение являются ключом к повышению успеха в торговле. Каждый инвестор должен постоянно оптимизировать и корректировать свою торговую систему в зависимости от своих обстоятельств и рыночной среды.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
5
Поделиться
комментарий
0/400
SilentAlpha
· 8ч назад
Система, которая тоже теряет деньги!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PebbleHander
· 08-03 04:27
Потери денег - это вина системы, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConsensusBot
· 08-03 03:33
Тренды в руках, кушай, как хочешь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocity
· 08-03 03:18
Не гордись, главное — это настрой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropAgain
· 08-03 03:04
Потеря денег тоже является частью торговой системы, не так ли?
Глубина анализа торговой системы: суть, заблуждения и элементы построения
Суть и построение торговой системы
Торговая система по сути является набором полных операционных правил, аналогичных системам человеко-машинного взаимодействия в компьютерах или механизмам условного рефлекса в биологии. Она включает в себя совокупность сигналов правил, таких как вход, выход, стоп-лосс и тейк-профит.
Тем не менее, существует множество недоразумений относительно торговых систем. Некоторые считают, что наличие торговой системы гарантирует прибыль, или что поиск более совершенной системы может привести к сверхприбыли. Другие верят, что существует некая волшебная торговая система, которая может гарантировать безубыточность. Все эти точки зрения заслуживают обсуждения.
На самом деле в мире не существует торговых систем, которые всегда приносят стабильную прибыль. Даже имея отличную систему, пользователю необходимо обладать высокой силой исполнения. Кроме того, каждому нужно найти торговую систему, которая подходит именно ему, а не стремиться к стандартизированной "хорошей" системе.
Торговая система больше похожа на военную доктрину, она находится на стратегическом уровне. Хотя нельзя гарантировать победу в каждой битве, по крайней мере, это может помочь избежать поражений и сохранить возможности для будущих действий. Конкретное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а торговые действия являются проявлением тактики.
При оценке торговой системы самым важным показателем является "коэффициент прибыли и убытков", то есть средняя прибыль деленная на средний убыток. В идеале коэффициент прибыли и убытков должен быть не ниже 2. Коэффициент 3 считается удовлетворительным, 4 - хорошим, 5 - отличным, а более 5 можно считать максимальным баллом. Рекомендуется инвесторам рассчитать коэффициент прибыли и убытков своей долгосрочной торговой системы, чтобы оценить ее эффективность.
При проектировании торговой системы необходимо учитывать следующие элементы:
Определение цикла: понимание рыночных тенденций и оценка текущего рыночного цикла.
Операционное мышление: четкое понимание основных концепций и стратегий операций.
Выбор объекта: выбрать потенциальные инвестиционные объекты на основе определенных критериев.
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи.
Правила торговли: установите четкие условия для входа и выхода.
Управление капиталом: разумное распределение средств, обеспечение эффективности и безопасности использования.
Контроль рисков: разработка стратегии управления рисками, включая механизмы стоп-лосса и контроль позиций.
В бычьем рынке важность выбора объектов особенно выделяется. Для получения сверхприбыли необходимо тщательно выбирать удерживаемые объекты и избегать частой смены портфеля. Прибыль на бычьем рынке в основном приходит от значительных вложений и длительного времени удержания.
Правила тайминга и торговли являются ключевыми средствами управления рисками. Правила торговли должны сохранять определенную гибкость, составляя около 20% до 30% субъективности. Покупка должна основываться на технических точках входа, а продажа требует определенной предвосхищающей способности.
Управление капиталом - это набор дисциплинарных правил, таких как регулярная фиксация прибыли и поэтапное открытие позиций. Для новичков рекомендуется осторожно использовать кредитное плечо, так как оно усиливает эмоциональное воздействие рыночной волатильности.
Контроль риска является железным правилом торговой системы, которое может сыграть последнюю защитную роль в процессе операций, предотвращая ошибки, вызванные жадностью или азартом.
Простой пример торговой системы — это восемь правил Гранвиля, которые основываются на средних значениях для оценки ценовых движений. Когда средняя линия восходит, это сигнал для покупки, а когда она понижается — сигнал для продажи. Лучшие точки для покупки возникают, когда средняя линия переходит из падения в рост, и цена пробивает её; важные точки для продажи — когда средняя линия переходит из роста в падение, и цена пробивает её.
В общем, создание собственной торговой системы и строгое ее соблюдение являются ключом к повышению успеха в торговле. Каждый инвестор должен постоянно оптимизировать и корректировать свою торговую систему в зависимости от своих обстоятельств и рыночной среды.