A essência e a construção do sistema de negociação
O sistema de negociação é, na essência, um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui um conjunto de regras de sinais que abrangem a entrada, saída, stop loss, take profit, entre outros.
No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que ter um sistema de negociação garante lucros, ou que encontrar um sistema melhor pode resultar em retornos excessivos. Outros acreditam que existe um certo sistema de negociação mágico que pode garantir lucros sem perdas. Esses pontos de vista merecem discussão.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, o usuário precisa ter uma forte capacidade de execução. Além disso, cada pessoa precisa encontrar um sistema de negociação que se adapte a si, em vez de buscar um "bom" sistema padronizado.
O sistema de negociação é mais parecido com uma filosofia de orientação militar, que está em um nível estratégico. Embora não possa garantir a vitória em cada batalha, pelo menos pode evitar derrotas esmagadoras e preservar oportunidades futuras. Já o raciocínio e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático, enquanto as ações de negociação são uma manifestação do nível tático.
Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador mais crucial é o "rácio de lucro e perda", que é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. Idealmente, o rácio de lucro e perda não deve ser inferior a 2. Um rácio de 3 pode ser considerado suficiente, 4 é bom, 5 é excelente, e acima de 5 pode ser considerado nota máxima. Recomenda-se que os investidores calculem o rácio de lucro e perda do sistema de negociação que utilizam a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.
Ao projetar um sistema de negociação, é necessário considerar os seguintes elementos:
Avaliação do ciclo: entender a tendência do mercado, avaliar o ciclo de mercado atual.
Pensamento operacional: definir conceitos e estratégias básicas de operação.
Escolha do ativo: selecionar potenciais objetos de investimento com base em determinados critérios.
Oportunidade: Determine os melhores momentos para comprar e vender.
Regras de compra e venda: estabelecer condições claras de entrada e saída.
Gestão de fundos: alocar fundos de forma razoável, garantindo eficiência e segurança no uso.
Controle de risco: desenvolver estratégias de gestão de risco, incluindo mecanismos de stop-loss e controle de posição.
Na bull market, a importância da escolha de ativos é ainda mais evidente. Para obter retornos excessivos, é necessário escolher cuidadosamente os ativos a serem mantidos e evitar trocas frequentes de carteira. Os lucros em bull markets vêm principalmente de investimentos pesados e de um período de manutenção mais longo.
A temporização e as regras de compra e venda são meios-chave para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, com cerca de 20% a 30% de subjetividade. A compra deve ser baseada em pontos de entrada técnica, enquanto a venda requer uma certa capacidade de previsão.
A gestão de fundos é um conjunto de regras disciplinares, como a realização de lucros regularmente e a abertura de posições em lotes. Para os novatos, recomenda-se o uso cauteloso de alavancagem, pois esta amplifica o impacto emocional das flutuações do mercado.
O controle de risco é uma regra de ferro no sistema de negociação, podendo atuar como a última linha de defesa durante o processo de operação, evitando erros devido à ganância ou ao pensamento de sorte.
Um exemplo simples de sistema de negociação é a regra de Granville, que se baseia nas médias móveis para avaliar a tendência dos preços. Quando a média está a subir, é uma oportunidade de compra; quando está a descer, é uma oportunidade de venda. O melhor ponto de compra ocorre quando a média muda de queda para subida e o preço quebra, enquanto o ponto de venda importante ocorre quando a média muda de subida para queda e o preço quebra.
Em suma, construir um sistema de negociação que se adapte a si e executá-lo rigorosamente é a chave para aumentar a taxa de sucesso nas negociações. Cada investidor deve otimizar e ajustar continuamente seu sistema de negociação com base em suas próprias circunstâncias e no ambiente do mercado.
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PebbleHander
· 4h atrás
Perder dinheiro é culpa do sistema, não é?
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ConsensusBot
· 5h atrás
As tendências na mão, comer é delicioso.
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TokenVelocity
· 5h atrás
Não se exiba, o importante é a mentalidade.
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MissedAirdropAgain
· 5h atrás
Perder dinheiro também é parte do sistema de negociação, certo?
Análise Profundidade do Sistema de Negociação: Essência, Armadilhas e Elementos de Construção
A essência e a construção do sistema de negociação
O sistema de negociação é, na essência, um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina em computação ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui um conjunto de regras de sinais que abrangem a entrada, saída, stop loss, take profit, entre outros.
No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que ter um sistema de negociação garante lucros, ou que encontrar um sistema melhor pode resultar em retornos excessivos. Outros acreditam que existe um certo sistema de negociação mágico que pode garantir lucros sem perdas. Esses pontos de vista merecem discussão.
Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, o usuário precisa ter uma forte capacidade de execução. Além disso, cada pessoa precisa encontrar um sistema de negociação que se adapte a si, em vez de buscar um "bom" sistema padronizado.
O sistema de negociação é mais parecido com uma filosofia de orientação militar, que está em um nível estratégico. Embora não possa garantir a vitória em cada batalha, pelo menos pode evitar derrotas esmagadoras e preservar oportunidades futuras. Já o raciocínio e as estratégias operacionais específicas pertencem ao nível tático, enquanto as ações de negociação são uma manifestação do nível tático.
Ao avaliar um sistema de negociação, o indicador mais crucial é o "rácio de lucro e perda", que é o montante médio de lucro dividido pelo montante médio de perda. Idealmente, o rácio de lucro e perda não deve ser inferior a 2. Um rácio de 3 pode ser considerado suficiente, 4 é bom, 5 é excelente, e acima de 5 pode ser considerado nota máxima. Recomenda-se que os investidores calculem o rácio de lucro e perda do sistema de negociação que utilizam a longo prazo, para avaliar a sua eficácia.
Ao projetar um sistema de negociação, é necessário considerar os seguintes elementos:
Avaliação do ciclo: entender a tendência do mercado, avaliar o ciclo de mercado atual.
Pensamento operacional: definir conceitos e estratégias básicas de operação.
Escolha do ativo: selecionar potenciais objetos de investimento com base em determinados critérios.
Oportunidade: Determine os melhores momentos para comprar e vender.
Regras de compra e venda: estabelecer condições claras de entrada e saída.
Gestão de fundos: alocar fundos de forma razoável, garantindo eficiência e segurança no uso.
Controle de risco: desenvolver estratégias de gestão de risco, incluindo mecanismos de stop-loss e controle de posição.
Na bull market, a importância da escolha de ativos é ainda mais evidente. Para obter retornos excessivos, é necessário escolher cuidadosamente os ativos a serem mantidos e evitar trocas frequentes de carteira. Os lucros em bull markets vêm principalmente de investimentos pesados e de um período de manutenção mais longo.
A temporização e as regras de compra e venda são meios-chave para controlar o risco. As regras de compra e venda devem manter uma certa flexibilidade, com cerca de 20% a 30% de subjetividade. A compra deve ser baseada em pontos de entrada técnica, enquanto a venda requer uma certa capacidade de previsão.
A gestão de fundos é um conjunto de regras disciplinares, como a realização de lucros regularmente e a abertura de posições em lotes. Para os novatos, recomenda-se o uso cauteloso de alavancagem, pois esta amplifica o impacto emocional das flutuações do mercado.
O controle de risco é uma regra de ferro no sistema de negociação, podendo atuar como a última linha de defesa durante o processo de operação, evitando erros devido à ganância ou ao pensamento de sorte.
Um exemplo simples de sistema de negociação é a regra de Granville, que se baseia nas médias móveis para avaliar a tendência dos preços. Quando a média está a subir, é uma oportunidade de compra; quando está a descer, é uma oportunidade de venda. O melhor ponto de compra ocorre quando a média muda de queda para subida e o preço quebra, enquanto o ponto de venda importante ocorre quando a média muda de subida para queda e o preço quebra.
Em suma, construir um sistema de negociação que se adapte a si e executá-lo rigorosamente é a chave para aumentar a taxa de sucesso nas negociações. Cada investidor deve otimizar e ajustar continuamente seu sistema de negociação com base em suas próprias circunstâncias e no ambiente do mercado.