L'essence et la construction du système de trading
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine en informatique ou à un mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend un ensemble de règles de signaux telles que l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit.
Cependant, il existe de nombreuses idées fausses sur les systèmes de trading. Certaines personnes pensent qu'avoir un système de trading garantit des bénéfices, ou que trouver un meilleur système peut conduire à des rendements exceptionnels. D'autres croient qu'il existe un système de trading magique qui peut garantir des gains sans risque. Ces points de vue méritent d'être discutés.
En réalité, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et permanente. Même avec un excellent système, l'utilisateur doit faire preuve d'une grande capacité d'exécution. De plus, chacun doit trouver un système de trading qui lui convient, plutôt que de rechercher un "bon" système standardisé.
Le système de trading ressemble davantage à une doctrine militaire, il se situe au niveau stratégique. Bien qu'il ne puisse pas garantir la victoire à chaque bataille, il peut au moins éviter une défaite écrasante et conserver des opportunités futures. Les réflexions et stratégies opérationnelles spécifiques relèvent du niveau opérationnel, tandis que les actions de trading sont l'incarnation du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus important est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de gains et de pertes ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme acceptable, 4 comme bon, 5 comme excellent, et plus de 5 peut être considéré comme un score parfait. Il est recommandé aux investisseurs de calculer le ratio de gains et de pertes de leur système de trading utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.
Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :
Jugement de cycle : Comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle de marché actuel.
Pensée opérationnelle : clarifier les concepts et stratégies de base.
Choisir l'objet : sélectionner des objets d'investissement potentiels selon certains critères.
Choix du moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de trading : définir des conditions d'entrée et de sortie claires.
Gestion des fonds : Répartir les fonds de manière raisonnable pour garantir l'efficacité et la sécurité d'utilisation.
Contrôle des risques : Établir une stratégie de gestion des risques, y compris des mécanismes de stop-loss et de contrôle des positions.
Dans un marché haussier, l'importance du choix des actifs est particulièrement accentuée. Pour obtenir des rendements excessifs, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les actifs à détenir et d'éviter les changements fréquents de portefeuille. Les bénéfices d'un marché haussier proviennent principalement d'un investissement important et d'une durée de détention relativement longue.
Le timing et les règles de vente sont des moyens clés de contrôle des risques. Les règles de vente doivent conserver une certaine flexibilité, représentant environ 20 % à 30 % de subjectivité. L'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires, telles que la prise de bénéfices à intervalles réguliers et l'ouverture de positions par étapes. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car cela amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est une règle d'or dans les systèmes de trading, capable de jouer un rôle de dernier recours pendant le processus d'opération, empêchant les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance.
Un exemple simple de système de trading est la méthode des huit règles de Granville, qui se base sur les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix. Lorsque la moyenne augmente, c'est une opportunité d'achat, et lorsqu'elle diminue, c'est une opportunité de vente. Le meilleur point d'achat est lorsque la moyenne passe de la baisse à la hausse et que le prix la dépasse, tandis que le point de vente important est lorsque la moyenne passe de la hausse à la baisse et que le prix la casse.
En résumé, construire un système de trading adapté à soi-même et le suivre strictement est la clé pour améliorer le taux de succès des transactions. Chaque investisseur doit optimiser et ajuster continuellement son système de trading en fonction de sa situation personnelle et de l'environnement du marché.
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SilentAlpha
· Il y a 2h
Perdre de l'argent est aussi un système !
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PebbleHander
· Il y a 18h
C'est le système qui est responsable de toutes les pertes.
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ConsensusBot
· Il y a 19h
La tendance est de mise, tout est délicieux.
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TokenVelocity
· Il y a 19h
Ne te vante pas, l'essentiel reste l'état d'esprit.
Voir l'originalRépondre0
MissedAirdropAgain
· Il y a 19h
Perdre de l'argent fait aussi partie du système de trading, n'est-ce pas ?
Analyse approfondie du système de transaction : essence, pièges et éléments de construction
L'essence et la construction du système de trading
Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire à un système d'interaction homme-machine en informatique ou à un mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend un ensemble de règles de signaux telles que l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit.
Cependant, il existe de nombreuses idées fausses sur les systèmes de trading. Certaines personnes pensent qu'avoir un système de trading garantit des bénéfices, ou que trouver un meilleur système peut conduire à des rendements exceptionnels. D'autres croient qu'il existe un système de trading magique qui peut garantir des gains sans risque. Ces points de vue méritent d'être discutés.
En réalité, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits de manière stable et permanente. Même avec un excellent système, l'utilisateur doit faire preuve d'une grande capacité d'exécution. De plus, chacun doit trouver un système de trading qui lui convient, plutôt que de rechercher un "bon" système standardisé.
Le système de trading ressemble davantage à une doctrine militaire, il se situe au niveau stratégique. Bien qu'il ne puisse pas garantir la victoire à chaque bataille, il peut au moins éviter une défaite écrasante et conserver des opportunités futures. Les réflexions et stratégies opérationnelles spécifiques relèvent du niveau opérationnel, tandis que les actions de trading sont l'incarnation du niveau tactique.
Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus important est le "ratio de gains et de pertes", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de gains et de pertes ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme acceptable, 4 comme bon, 5 comme excellent, et plus de 5 peut être considéré comme un score parfait. Il est recommandé aux investisseurs de calculer le ratio de gains et de pertes de leur système de trading utilisé à long terme pour évaluer son efficacité.
Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :
Jugement de cycle : Comprendre la tendance du marché, évaluer le cycle de marché actuel.
Pensée opérationnelle : clarifier les concepts et stratégies de base.
Choisir l'objet : sélectionner des objets d'investissement potentiels selon certains critères.
Choix du moment : Déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre.
Règles de trading : définir des conditions d'entrée et de sortie claires.
Gestion des fonds : Répartir les fonds de manière raisonnable pour garantir l'efficacité et la sécurité d'utilisation.
Contrôle des risques : Établir une stratégie de gestion des risques, y compris des mécanismes de stop-loss et de contrôle des positions.
Dans un marché haussier, l'importance du choix des actifs est particulièrement accentuée. Pour obtenir des rendements excessifs, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les actifs à détenir et d'éviter les changements fréquents de portefeuille. Les bénéfices d'un marché haussier proviennent principalement d'un investissement important et d'une durée de détention relativement longue.
Le timing et les règles de vente sont des moyens clés de contrôle des risques. Les règles de vente doivent conserver une certaine flexibilité, représentant environ 20 % à 30 % de subjectivité. L'achat doit être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires, telles que la prise de bénéfices à intervalles réguliers et l'ouverture de positions par étapes. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence, car cela amplifie l'impact émotionnel des fluctuations du marché.
Le contrôle des risques est une règle d'or dans les systèmes de trading, capable de jouer un rôle de dernier recours pendant le processus d'opération, empêchant les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance.
Un exemple simple de système de trading est la méthode des huit règles de Granville, qui se base sur les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix. Lorsque la moyenne augmente, c'est une opportunité d'achat, et lorsqu'elle diminue, c'est une opportunité de vente. Le meilleur point d'achat est lorsque la moyenne passe de la baisse à la hausse et que le prix la dépasse, tandis que le point de vente important est lorsque la moyenne passe de la hausse à la baisse et que le prix la casse.
En résumé, construire un système de trading adapté à soi-même et le suivre strictement est la clé pour améliorer le taux de succès des transactions. Chaque investisseur doit optimiser et ajuster continuellement son système de trading en fonction de sa situation personnelle et de l'environnement du marché.