¿Cuál es la zona horaria en la que los traders ganan más?
El mismo sistema, las mismas reglas, la misma estrategia. Pero a diferentes horas, resultados completamente diferentes. Entonces, ¿alguna vez has pensado: la razón del fracaso del sistema podría no ser tu código, sino la hora?
Aunque los mercados financieros parecen estar siempre abiertos, no ofrecen la misma liquidez, la misma densidad de jugadores y la misma volatilidad cada hora. Por lo tanto, si no has analizado la distribución de ganancias y pérdidas de tu sistema en base a horas, lo que crees que es éxito podría ser pura casualidad.
Ejemplo:
Supongamos que un sistema tiene una tasa de ganancia del 60% en un total de 1000 operaciones según el resultado del backtest. Genial. Pero al dividir esas 1000 operaciones por horas, tal vez solo el intervalo de tiempo entre la apertura de Londres y antes de Nueva York esté generando una expectativa positiva. En otras horas, el sistema o está luchando o está perdiendo dinero.
📊 Por lo tanto, el filtrado basado en el tiempo revela la verdadera eficiencia del sistema. No solo es el resultado de la transacción, sino que "cuándo se adquirió" también es parte del sistema.
Sugerencia técnica: Registra cada dato de transacción junto con la marca de tiempo.
🔹 Asia: 03:00–10:00 🔹 Londres: 10:00–16:30 🔹 Apertura de Nueva York: 16:30–23:00 🔹 Cierre de Nueva York: 23:00–03:00
Para cada intervalo, extrae las siguientes métricas:
Tasa de ganancia Avg R:R Expectativa Perfil de drawdown Compara esto.
En un análisis realizado en 2023, la relación R:R promedio de las transacciones en el par BTC/USDT spot durante las horas de Asia es de 1:1.2, mientras que en la superposición Londres-NY, esta relación se eleva a 1:1.9.
Es decir, lo más importante no es "qué hace" el sistema, sino "cuándo lo hace".
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¿Cuál es la zona horaria en la que los traders ganan más?
El mismo sistema, las mismas reglas, la misma estrategia. Pero a diferentes horas, resultados completamente diferentes. Entonces, ¿alguna vez has pensado: la razón del fracaso del sistema podría no ser tu código, sino la hora?
Aunque los mercados financieros parecen estar siempre abiertos, no ofrecen la misma liquidez, la misma densidad de jugadores y la misma volatilidad cada hora. Por lo tanto, si no has analizado la distribución de ganancias y pérdidas de tu sistema en base a horas, lo que crees que es éxito podría ser pura casualidad.
Ejemplo:
Supongamos que un sistema tiene una tasa de ganancia del 60% en un total de 1000 operaciones según el resultado del backtest. Genial. Pero al dividir esas 1000 operaciones por horas, tal vez solo el intervalo de tiempo entre la apertura de Londres y antes de Nueva York esté generando una expectativa positiva. En otras horas, el sistema o está luchando o está perdiendo dinero.
📊 Por lo tanto, el filtrado basado en el tiempo revela la verdadera eficiencia del sistema. No solo es el resultado de la transacción, sino que "cuándo se adquirió" también es parte del sistema.
Sugerencia técnica: Registra cada dato de transacción junto con la marca de tiempo.
🔹 Asia: 03:00–10:00
🔹 Londres: 10:00–16:30
🔹 Apertura de Nueva York: 16:30–23:00
🔹 Cierre de Nueva York: 23:00–03:00
Para cada intervalo, extrae las siguientes métricas:
Tasa de ganancia
Avg R:R
Expectativa
Perfil de drawdown
Compara esto.
En un análisis realizado en 2023, la relación R:R promedio de las transacciones en el par BTC/USDT spot durante las horas de Asia es de 1:1.2, mientras que en la superposición Londres-NY, esta relación se eleva a 1:1.9.
Es decir, lo más importante no es "qué hace" el sistema, sino "cuándo lo hace".