نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الحاسوب أو آلية الانعكاس الشرطي في علم البيولوجيا. إنه يتضمن مجموعة من قواعد الإشارات مثل الدخول، الخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.
ومع ذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أن امتلاك نظام تداول يمكن أن يضمن الأرباح، أو أن البحث عن نظام أفضل يمكن أن يحقق عوائد زائدة. وهناك من يعتقد أن هناك نوعًا من أنظمة التداول السحرية التي يمكن أن تضمن الربح دون خسارة. هذه الآراء تستحق المناقشة.
في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، يحتاج المستخدمون إلى قوة تنفيذ قوية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى العثور على نظام تداول يناسبه، بدلاً من السعي وراء "نظام جيد" موحد.
نظام التداول يشبه أكثر منهجية توجيه عسكرية، فهو في المستوى الاستراتيجي. على الرغم من أنه لا يمكن ضمان انتصار في كل معركة، إلا أنه على الأقل يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحافظ على الفرص المستقبلية. بينما تنتمي التفكير الاستراتيجي والتكتيكات المحددة إلى المستوى العملياتي، فإن إجراءات التداول تمثل المستوى التكتيكي.
عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الأكثر أهمية هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. في الحالة المثالية، يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة عن 2. تعتبر نسبة 3 كافية، و4 جيدة، و5 ممتازة، وأي شيء يتجاوز 5 يمكن اعتباره درجة كاملة. يُنصح المستثمرون بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي يستخدمونه على المدى الطويل لتقييم فعاليته.
عند تصميم نظام التداول، يجب مراعاة العوامل التالية:
تحديد الدورة: فهم الاتجاه العام للسوق، وتحديد الدورة السوقية الحالية.
التفكير العملي: تحديد المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات.
اختيار الأهداف: اختيار موضوعات الاستثمار المحتمل وفقًا لمعايير معينة.
اختيار الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع.
قواعد الشراء والبيع: وضع شروط واضحة للدخول والخروج.
إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول لضمان الكفاءة والأمان.
التحكم في المخاطر: وضع استراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك آليات وقف الخسارة والتحكم في حجم المراكز.
في السوق الصاعدة، تبرز أهمية اختيار الأصول بشكل خاص. لتحقيق عوائد فائقة، يجب اختيار الأصول التي يتم الاحتفاظ بها بعناية، وتجنب التبديل المتكرر للمحفظة. تأتي الأرباح في السوق الصاعدة بشكل رئيسي من الاستثمار بكثافة ومدة الاحتفاظ الطويلة.
توقيت التداول وقواعد الشراء والبيع هي وسائل رئيسية للتحكم في المخاطر. يجب أن تحافظ قواعد الشراء والبيع على بعض المرونة، حيث تمثل حوالي 20% إلى 30% من العوامل الذاتية. يجب أن يعتمد الشراء على نقاط شراء فنية، بينما يتطلب البيع بعض القدرة على التنبؤ.
إدارة الأموال هي مجموعة من القواعد الانضباطية مثل تأمين الأرباح بشكل دوري وفتح المراكز على دفعات. بالنسبة للمبتدئين، يُنصح باستخدام الرافعة بحذر، لأنها ستزيد من تأثير التقلبات في السوق على المشاعر.
التحكم في المخاطر هو قاعدة صارمة في نظام التداول، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في حماية العملية، ومنع الأخطاء الناتجة عن الجشع أو الشعور بالحصانة.
مثال على نظام تداول بسيط هو قواعد غرانفيل الثمانية، والتي تعتمد على المتوسطات المتحركة لتقييم اتجاه الأسعار. عندما يرتفع المتوسط، يكون ذلك فرصة للشراء، وعندما ينخفض يكون ذلك فرصة للبيع. يحدث أفضل نقطة شراء عندما يتحول المتوسط من الانخفاض إلى الارتفاع ويتجاوز السعر، وأهم نقطة بيع تحدث عندما يتحول المتوسط من الارتفاع إلى الانخفاض وينكسر السعر.
بشكل عام، يعد بناء نظام تداول يناسبك والالتزام به بدقة هو المفتاح لزيادة معدل نجاح التداول. يجب على كل مستثمر تحسين وتعديل نظامه الخاص بناءً على ظروفه الشخصية وظروف السوق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لنظام التداول: الجوهر، المفاهيم الخاطئة وعناصر البناء
جوهر نظام التداول وبنائه
نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الحاسوب أو آلية الانعكاس الشرطي في علم البيولوجيا. إنه يتضمن مجموعة من قواعد الإشارات مثل الدخول، الخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.
ومع ذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أن امتلاك نظام تداول يمكن أن يضمن الأرباح، أو أن البحث عن نظام أفضل يمكن أن يحقق عوائد زائدة. وهناك من يعتقد أن هناك نوعًا من أنظمة التداول السحرية التي يمكن أن تضمن الربح دون خسارة. هذه الآراء تستحق المناقشة.
في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، يحتاج المستخدمون إلى قوة تنفيذ قوية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى العثور على نظام تداول يناسبه، بدلاً من السعي وراء "نظام جيد" موحد.
نظام التداول يشبه أكثر منهجية توجيه عسكرية، فهو في المستوى الاستراتيجي. على الرغم من أنه لا يمكن ضمان انتصار في كل معركة، إلا أنه على الأقل يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحافظ على الفرص المستقبلية. بينما تنتمي التفكير الاستراتيجي والتكتيكات المحددة إلى المستوى العملياتي، فإن إجراءات التداول تمثل المستوى التكتيكي.
عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الأكثر أهمية هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. في الحالة المثالية، يجب ألا تقل نسبة الربح إلى الخسارة عن 2. تعتبر نسبة 3 كافية، و4 جيدة، و5 ممتازة، وأي شيء يتجاوز 5 يمكن اعتباره درجة كاملة. يُنصح المستثمرون بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي يستخدمونه على المدى الطويل لتقييم فعاليته.
عند تصميم نظام التداول، يجب مراعاة العوامل التالية:
تحديد الدورة: فهم الاتجاه العام للسوق، وتحديد الدورة السوقية الحالية.
التفكير العملي: تحديد المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات.
اختيار الأهداف: اختيار موضوعات الاستثمار المحتمل وفقًا لمعايير معينة.
اختيار الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع.
قواعد الشراء والبيع: وضع شروط واضحة للدخول والخروج.
إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول لضمان الكفاءة والأمان.
التحكم في المخاطر: وضع استراتيجيات إدارة المخاطر، بما في ذلك آليات وقف الخسارة والتحكم في حجم المراكز.
في السوق الصاعدة، تبرز أهمية اختيار الأصول بشكل خاص. لتحقيق عوائد فائقة، يجب اختيار الأصول التي يتم الاحتفاظ بها بعناية، وتجنب التبديل المتكرر للمحفظة. تأتي الأرباح في السوق الصاعدة بشكل رئيسي من الاستثمار بكثافة ومدة الاحتفاظ الطويلة.
توقيت التداول وقواعد الشراء والبيع هي وسائل رئيسية للتحكم في المخاطر. يجب أن تحافظ قواعد الشراء والبيع على بعض المرونة، حيث تمثل حوالي 20% إلى 30% من العوامل الذاتية. يجب أن يعتمد الشراء على نقاط شراء فنية، بينما يتطلب البيع بعض القدرة على التنبؤ.
إدارة الأموال هي مجموعة من القواعد الانضباطية مثل تأمين الأرباح بشكل دوري وفتح المراكز على دفعات. بالنسبة للمبتدئين، يُنصح باستخدام الرافعة بحذر، لأنها ستزيد من تأثير التقلبات في السوق على المشاعر.
التحكم في المخاطر هو قاعدة صارمة في نظام التداول، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في حماية العملية، ومنع الأخطاء الناتجة عن الجشع أو الشعور بالحصانة.
مثال على نظام تداول بسيط هو قواعد غرانفيل الثمانية، والتي تعتمد على المتوسطات المتحركة لتقييم اتجاه الأسعار. عندما يرتفع المتوسط، يكون ذلك فرصة للشراء، وعندما ينخفض يكون ذلك فرصة للبيع. يحدث أفضل نقطة شراء عندما يتحول المتوسط من الانخفاض إلى الارتفاع ويتجاوز السعر، وأهم نقطة بيع تحدث عندما يتحول المتوسط من الارتفاع إلى الانخفاض وينكسر السعر.
بشكل عام، يعد بناء نظام تداول يناسبك والالتزام به بدقة هو المفتاح لزيادة معدل نجاح التداول. يجب على كل مستثمر تحسين وتعديل نظامه الخاص بناءً على ظروفه الشخصية وظروف السوق.